CATS

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το CATS (Cointegration Analysis of Time Series) είναι ένα σύνολο διαδικασιών ανάλυσης συνολοκλήρωσης που γράφτηκαν από τους Jonathan G. Dennis, Katarina Juselius, Sören Johansen και Henrik Hansen του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης για χρήση με το λογισμικό RATS.

Το CATS παρέχει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων για την ανάλυση των δεδομένων σας και την επιλογή και τη δοκιμή ενός μοντέλου συνολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μενού και διαλόγους. Ξεκινάτε εκτελώντας ένα σύντομο πρόγραμμα RATS για να ορίσετε τα δεδομένα σας και να φορτώσετε τη διαδικασία CATS. Αυτό προσθέτει πολλά μενού CATS στη γραμμή μενού του RATS και εκτελείτε την ανάλυσή σας επιλέγοντας λειτουργίες από αυτά τα μενού. Το CATS θα σας ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. 
Δείτε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το CATS 2.0.

Τι Περιλαμβάνεται;

Το πακέτο CATS 2.0 περιλαμβάνει τη διαδικασία CATS και ένα πλήρως αναθεωρημένο εγχειρίδιο 200 σελίδων που περιγράφει την οικονομετρία του συνολοκληρωμένου μοντέλου VAR και τον τρόπο ερμηνείας της εξόδου. Όλα τα χαρακτηριστικά του προγράμματος απεικονίζονται με ένα επεξεργασμένο παράδειγμα. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επίσης ένα τεχνικό παράρτημα που περιγράφει τα μαθηματικά των CATS. Περιλαμβάνονται επίσης δείγματα δεδομένων και αρχεία ρύθμισης για τα επεξηγηματικά παραδείγματα.

Απαιτείται RATS 6.2 ή μεταγενέστερη έκδοση

Σημειώστε ότι πρέπει να έχετε ένα αντίγραφο του λογισμικού RATS για να χρησιμοποιήσετε το CATS. Το CATS 2.0 θα λειτουργεί με την έκδοση 6.2 ή μεταγενέστερη του RATS.

Το συνολοκληρωμένο μοντέλο VAR και το συνοδευτικό εγχειρίδιο

Το CATS 2.0 αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με τη δημιουργία του βιβλίου The Cointegrated VAR Model από την Katarina Juselius. Παρόλο που το βιβλίο σίγουρα δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί CATS, πιστεύουμε ότι όποιος ενδιαφέρεται για την ανάλυση συνολοκλήρωσης, και ιδιαίτερα όποιος χρησιμοποιεί CATS για να κάνει ανάλυση συνολοκλήρωσης, θα το βρει εξαιρετικά χρήσιμο.
Ένα PDF "Εγχειρίδιο" που θα συνοδεύει το βιβλίο είναι τώρα διαθέσιμο ως μέρος ενός αρχείου zip με δυνατότητα λήψης δωρεάν. Το εγχειρίδιο περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε το CATS 2.0 για την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων από το σχολικό βιβλίο. Αυτό το αρχείο zip περιλαμβάνει τα παραδείγματα προγραμμάτων και το αρχείο δεδομένων με το βιβλίο PDF που περιγράφει τα βήματα που ακολουθούνται και συζητά τα αποτελέσματα.

CATS: Έκδοση 2.0!

Η έκδοση 2.0 είναι μια σημαντική ενημέρωση του CATS που εισάγει σημαντικές νέες οικονομετρικές δυνατότητες, μια επανασχεδιασμένη και διευρυμένη διεπαφή χρήστη και ένα νέο, σημαντικά διευρυμένο Εγχειρίδιο χρήστη.

Νέα Οικονομετρικά Χαρακτηριστικά

• Bartlett διόρθωση μικρού δείγματος των δοκιμών για την κατάταξη συνολοκλήρωσης και υποθέσεις στο Beta.
• Μια νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία επιλογής μοντέλου "CATSmining".
• Εκτίμηση και έλεγχος υποθέσεων του μοντέλου I(2), συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων δοκιμής για τις σχέσεις πολλαπλής συνολοκλήρωσης και των σχέσεων I(1) μεταξύ των μεταβλητών του συστήματος
• Εκτίμηση μοντέλων δομικών κινητών μέσων.
• Δοκιμές μείωσης συστήματος για προσδιορισμό μήκους υστέρησης.
• Επιτρέπονται ελλείπουσες παρατηρήσεις στα δεδομένα.
• Η ενημερωμένη ρουτίνα αναδρομικής εκτίμησης περιλαμβάνει νέες δοκιμές για διακύμανση ιδιοτιμών, σταθερότητα του χώρου συνολοκλήρωσης και τη συνάρτηση log-likelihood.
• Επιτρέπει την αναδρομή προς τα πίσω για τη διερεύνηση της σταθερότητας των παραμέτρων στην αρχή του δείγματος.
• Για τις περισσότερες προδιαγραφές μοντέλων, το CATS αναφέρει τώρα τις σωστές κρίσιμες τιμές και τις σωστές τιμές p για τη δοκιμή κατάταξης. Για άλλα μοντέλα, μπορείτε να προσομοιώσετε τις κρίσιμες τιμές χρησιμοποιώντας μια ενσωματωμένη διαδικασία.
• Περιλαμβάνει μια διαδικασία εκτίμησης και αναγνώρισης μοντέλων δομικών κινητών μέσων.

Νέες δυνατότητες περιβάλλοντος εργασίας

• Ολοκαίνουργιο περιβάλλον χρήστη, με ξεχωριστά μενού για διάφορες κατηγορίες λειτουργιών, όπως ανάλυση I(1), ανάλυση I(2), γραφικά και αυτοματοποιημένες δοκιμές.
• Όλες οι ρυθμίσεις μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των ντετερμινιστικών όρων και της δομής υστέρησης, ελέγχονται από το μενού, επομένως μπορείτε τώρα να αλλάξετε το υποκείμενο μοντέλο VAR χωρίς να κλείσετε και να ξεκινήσετε ξανά το CATS.
• Όλες οι ρυθμίσεις διαδικασίας, όπως ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων και τα κριτήρια σύγκλισης για τους αλγόριθμους εναλλαγής, η μορφή εξόδου οθόνης και άλλα, μπορούν να οριστούν μέσω ενός πλαισίου διαλόγου "Προτιμήσεις".
• Το εκτιμώμενο μοντέλο μπορεί τώρα να εξαχθεί ως RATS "MODEL" καθιστώντας πολύ πιο εύκολο τον υπολογισμό των προβλέψεων και των παλμικών αποκρίσεων.
• Τα γραφήματα που δημιουργούνται από το CATS μπορούν να προσαρμοστούν.
• Η έξοδος μπορεί να εξαχθεί σε μορφή tex ή csv.
• Οι περιορισμοί μπορούν να αποθηκευτούν και να φορτωθούν ξανά, διευκολύνοντας την αναπαραγωγή αναλύσεων ή τη συνέχιση της εργασίας σας αργότερα.
• Το CATS προσφέρει την επιλογή εκτέλεσης σε μια πραγματική λειτουργία παρτίδας που δεν απαιτεί αλληλεπίδραση με τον χρήστη για τη δημιουργία βασικής εξόδου. Αυτό επιτρέπει τη χρήση του σε βρόχο.

Αλλα χαρακτηριστικά

Αυτά τα χαρακτηριστικά μεταφέρονται από την έκδοση 1.0:

• "Batch" Δοκιμές για μακροχρόνιο αποκλεισμό, ασθενή εξωγένεια και σταθερότητα σε όλες τις μεταβλητές του μοντέλου (τώρα διατίθενται από το μενού cats). Περιλαμβάνει επίσης μια δοκιμή για μοναδιαία διανύσματα στο άλφα, η οποία αντιστοιχεί σε δοκιμή εάν οι σωρευμένες διαταραχές οποιασδήποτε από τις μεταβλητές δεν εισέρχονται στις κοινές τάσεις.
• Υποστήριξη μερικών συστημάτων, μοντέλων με δομικές διακοπές και διάφορες μορφές εικονικών μεταβλητών.
• Πολυμεταβλητές και μονομεταβλητές δοκιμές των εκτιμώμενων υπολειμμάτων.
• Αναδρομική εκτίμηση για την αξιολόγηση της σταθερότητας των εκτιμώμενων παραμέτρων του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών για τη σταθερότητα των εκτιμώμενων ιδιοτιμών, του χώρου συνολοκλήρωσης, της συνάρτησης λογαριθμικής πιθανότητας, των παραμέτρων ενός αναγνωρισμένου συστήματος και της επάρκειας των προβλέψεων ενός βήματος μπροστά.
• Επιλογές για τον έλεγχο της υπόθεσης για τις μακροχρόνιες σχέσεις στο Beta καθώς και για τους συντελεστές προσαρμογής στο Alpha.
• Επιλογή κανονικοποίησης για κάθε διάνυσμα συνολοκλήρωσης (το CATS 2 το απλοποιεί προτείνοντας προεπιλεγμένες επιλογές).
• Εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου κινητού μέσου όρου, π.χ. ο μακροπρόθεσμος πίνακας επιπτώσεων C και οι φορτίσεις στις κοινές τάσεις (με ασυμπτωτικές τιμές t).
• Μια μεγάλη ποικιλία προκαθορισμένων γραφικών που απεικονίζουν διάφορες βασικές πτυχές του εκτιμώμενου μοντέλου.